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趋势交易 CTA量化投资书籍 识别趋势 顺势跟踪 股票期货外汇投资品种交易技巧

趋势交易 CTA量化投资书籍 识别趋势 顺势跟踪 股票期货外汇投资品种交易技巧

本书作者作为一位CTA量化投资者,他认为对于大多数交易者而言,即便你没有强大的团队,不会使用量化模型,也可以从识别趋势与判别大型CTA操作模式中获利,这就是遵循市场趋势,以趋势判断获利。趋势交易因海龟交易法则而得名,海龟交易法则是一种简单的...

    本书作者作为一位CTA量化投资者,他认为对于大多数交易者而言,即便你没有强大的团队,不会使用量化模型,也可以从识别趋势与判别大型CTA操作模式中获利,这就是遵循市场趋势,以趋势判断获利。趋势交易因海龟交易法则而得名,海龟交易法则是一种简单的、可操作的趋势交易法则。作者从CTA的角度判断市场走势,对于广大投资交易人员来说非常有现实意义。

    序

    前言

    致谢

    第1章利用期货实现跨资产的趋势交易1

    分散化趋势跟踪策略的简单介绍3

    传统的投资方法5

    分散化管理期货的实例9

    针对趋势跟踪策略的批评10

    以管理期货为生12

    个人投资与以交易为生的区别16

    第2章期货交易所需的数据和工具21

    期货应当被视为一类资产22

    期货的数据29

    期货板块的划分37

    必要的工具51

    第3章构建分散化的期货交易策略55

    他们所有人做的都是同样的事情56

    解密趋势跟踪策略的魔盒62

    第4章两种基本的趋势跟踪策略72

    策略表现74

    对于现有策略的改进84

    第5章趋势跟踪策略表现的深度分析101

    策略的表现情况102

    成为股票投资的有益补充104

    交易方向的选择107

    不同板块的收益贡献110

    现金管理和来自政府的“午餐”114

    恰当地理解“杠杆”的含义119

    第6章22年的回顾(1990~2011年)123

    如何阅读本章的内容125

    1990年125

    1991年132

    1992年137

    1993年142

    1994年146

    1995年152

    1996年156

    1997年162

    1998年166

    1999年171

    2000年176

    2001年181

    2002年187

    2003年191

    2004年196

    2005年201

    2006年206

    2007年211

    2008年216

    2009年223

    2010年228

    2011年233

    从22年的历史回顾中所总结出的结论238

    第7章反向破解竞争对手的策略240

    投资品种池241

    不同品种池的比较246

    破解当世基金的策略248

    结论261

    第8章一些改进的小技巧262

    同时捕捉不同时间尺度的趋势263

    期货的交易265

    添加逆势交易的元素266

    日内止损267

    相关性矩阵、持仓限额与控制270

    展期效应272

    模拟优化的缺陷273

    第9章一些期货交易上的务实问题275

    资金规模的限制276

    交易的执行278

    现金管理280

    亏损时的业绩波动更为剧烈282

    投资组合监控283

    后续管理283

    第10章后的忠告285

    期货基金日薄西山的盈利能力286

    小心别在阴沟里翻船288

    设置初始的水平289

    参考文献291