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歐盟巴塞爾稀釋可能使2030年對銀行的資本影響減半

惠譽評級表示,根據最近公布的建議,2030年1月初始階段結束時,最終的巴塞爾III規則對歐盟銀行的平均資本影響將減少一半左右。這些提議通過在2032年底之前提供重大的過渡性資本減免,并將開始實施的時間推遲兩年,至2025年1月1日,淡化了限制對銀行內部模式的影響。

歐盟巴塞爾稀釋可能使2030年對銀行的資本影響減半

如果這些提議在明年獲得批準,國內銀行將有10年的時間準備應對新制度的全面影響。這應該會讓銀行很容易管理最初的資本影響。然而,一旦某些過渡性減免措施在2032年底到期,即在初始階段結束后近3年,歐盟銀行面臨的潛在資本沖擊將會加大。

歐盟委員會(European Commission) 10月20日宣布的這些提議,將不再允許使用某些內部模型進行資本估計。它們還將建立一個永久性的總“產出下限”,分5年逐步實施。在更新的標準化方法下,包括使用模型估計在內的整體非底層風險加權資產將不允許降至72.5%以下。

歐盟規則偏離國際規則,在2025年1月至2032年底期間,將適用于低風險住宅抵押貸款的基本標準化風險權重減半,并將內部評級為投資級的未評級公司的風險權重降低逾三分之一。歐盟的提案還保留了一些偏差,降低了資本要求,特別是對年營業額高達250萬歐元的非零售中小企業和基礎設施項目,并免除了企業的信貸估值調整要求。

據歐盟委員會(European Commission)稱,擬議的措施應使一級資本要求在2030年底的最低產出階段結束前平均提高6.4%至8.4%,而在沒有歐盟調整和偏差的情況下,這一增幅約為18.5%。

盡管資本影響被稀釋,但一旦過渡性條款結束,歐盟銀行將面臨更高的抵押貸款和未評級企業投資組合的資本要求。根據巴塞爾委員會(Basel Committee)的最新估計,如果全面實施更嚴格的全球規則,美國銀行的一級資本要求平均增幅可能僅為2.5%。然而,歐盟銀行資本要求可能會從小幅下調中受益,因為一旦實施最低產出措施,銀行監管機構將審查第2支柱和系統性緩沖框架的校準,以確定模型風險的潛在重復計算。

否則,歐盟委員會的提議將忠實執行最低產出標準和巴塞爾規則。這符合歐洲許多央行和監管機構的建議。業內呼吁,按照所謂的“平行堆棧”(parallel stack)方法,國際規則只能作為歐盟總要求的后盾。這些央行和監管機構此前警告,不要屈服于這種呼吁。

歐盟隨后通過的《巴塞爾協議III》最終規則,可能會影響美國和英國等其他發達市場的上線日期,以回應對公平競爭環境的擔憂。日本金融廳(Japanese Financial Services Agency)提議,將對一些使用標準化方法的小型國內銀行的實施時間推遲一年,至2024年3月。歐盟委員會(European Commission)警告稱,盡管市場風險框架被推遲了兩年,但如果其它司法管轄區的實施時間不均衡,該框架可能會在晚些時候進行調整。

該立法方案將經過一個涉及歐洲議會和理事會的復雜談判過程,在最終確定之前可能會有進一步的修改,可能會在2H22年。



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